⚙️ Construire une stratégie

Sélectionnez les signaux (cat. 1-9) et réglez les 4 sliders de seuil. Chaque signal peut avoir son propre TF (multi-timeframe via le dropdown à côté de chaque checkbox). La sortie (cat. 10) est composée d'une liste OR-de règles (ExitConfig). Sauvegarde dans configs/strategies/<name>.yml ; consommation par scripts.run_backtest --strategy <name>. Pour voir les stratégies existantes, voir /strategies/list.

Nouvelle strategie

Base TF = timeframe par défaut de la stratégie (stocké dans le YAML). Les signaux utilisent ce TF sauf si tu specifies un TF différent par signal (multi-timeframe). Pour lancer un backtest, utilise la page /backtest.

Selection signaux (90 checkboxes cat. 1-9)

#1Filtres de Tendance Macro(1-10)0/10
#2Triggers Momentum(11-20)0/10
#3Triggers Mean Reversion(21-30)0/10
#4Filtres de Volatilite(31-40)0/10
#5Volume & A/D Line(41-50)0/10
#6Order Flow & Microstructure(51-60)0/10
#7Price Action(61-70)0/10
#8Statistiques Mathematiques(71-80)0/10
#9Time & Seasonality(81-90)0/10
#11Corrélations BTC (filtres macro)(101-105)0/10

Configuration de Sortie (Exit Config)

Composez votre sortie comme une liste OR-semantique de regles : la premiere qui declenche gagne. En cas de collision meme bougie, le moteur applique les priorites SL > TIME/VOL > TP (cf. PRIO_* dans src/backtest/engine.py). Chaque regle doit avoir son champ REQUIS rempli (cf. REQUIRED_EXIT_FIELDS dans src/indicators/strategy_manifest.py). Au moins une regle est obligatoire pour fermer un trade.

Selectionnez le type puis cliquez + Add rule pour empiler.
Apercu payload /api/strategies/save
{ "rules": [] }

Strategies existantes

La liste des manifests YAML sur disque a été déplacée vers une page dédiée : ➡️ Voir les stratégies existantes (/strategies/list)